提升银行风险与回报的管理能力

提升银行风险与回报的管理能力

如何提升商业银行适应宏观调控的能力，众商业银行行长认为

提升银行风险与回报的管理能力

宏观经济的发展与形势的变化给商业银行带来了哪些机遇与挑战？如何提升中国银行业适应宏观调控的能力？在上周六举行的“2005（中国）银行家论坛”上，中国工商银行行长姜建清、中国建设银行行长常振明等国内商业银行行长济济一堂，分别发表了主题讲演。

多重挑战

工行行长姜建清发表演讲时指出，未来的十年是中国商业银行实现现代化、国际化的关键时期。在这个时期中国商业银行将面临多重挑战。

其一，面对高成长和高风险的市场。中国作为发展中国家，在经济快速发展过程中，银行面临波动性的金融风险。银行必须使自己的发展战略和风险偏好清晰，并主动改变单纯依靠信贷资产规模快速扩张的发展模式，明确定义发展战略和风险偏好，以便评价、控制各种风险，使风险收益和风险的补偿相对称。

其二，面对资金大量流入银行体系所形成流动性相对过剩的难题。他认为，利率风险已经开始凸显，债券市场、货币市场价格不断走低，银行成为关注的重点。银行在资金扩张和出入当中面临两难的境地，同时还要面临利率市场化的挑战。

此外，进入新时期发展的商业银行，正经历经营模式转换的挑战，并且，随着全球经济金融一体化和中国对外开放进程的加快，中国商业银行还将经历国际市场的考验。

他还透露，随着战略引资的到位和首批次级债的发行，工行的资本充足率将很快达到10%以上，而在明年IPO后这一数字更将达到或者接近15%。

信用风险是最大挑战

中国银监会政策法规部副主任王科进认为，信用风险仍然是银行业面临最大的挑战和巨大的风险。尤其在我国国情下，信用风险变得更为严重与巨大。

对目前威胁我国银行业的几大风险，建行行长常振明按风险由大到小也作了排序：依次是信用风险（即信贷成本加上坏账）、操作风险和市场风险。不过他同时认为，汇率调整以后，市场风险会越来越显现出来，将来也会越来越引起关注。

对于信用风险的成因，王科进分析说，我国GDP一直在高速增长，但我国银行不良贷款普遍呈增长趋势，形成的原因非常复杂。这里既有国企、银行经营的问题、制度、信用环境差等等一系列体制、机制的问题，但还有一个很重要的就是人的问题。

姜建清认为，近一年来中国政府已决定通过国家支持和商业银行自身努力，实施对总规模占中国银行业50％以上的三家国有银行的改革重组。改革必须获得成功，而改革的成功不仅解放了久困于不良资产中的国有商业银行业，使之得以迅速建立起完善的公司治理，而且解决了中国经济增长深层次的负面因素。

完善风险管理

如何应对挑战？王科进说，惟有改革才能应付挑战。改革的方向一是完善法人治理，另一个是完善风险管理。

姜建清表示，实施股份制改造，引进国内和国际战略投资者，进而上市，只是中国国有商业银行总体改革进程中一个极其重要的阶段和环境，但并不是最终目的。完善公司内部的治理机制这一复杂而艰巨的工程，才是现阶段改革的重点。

“提升银行适应宏观调控能力的关键在于提高其对风险与回报的管理能力，这是商业银行的核心竞争力所在。”常振明在讲演中说。

常振明介绍说，风险管理体制改革是关键，改革的目标是希望通过建立垂直化的风险管理体系，提高风险与回报的管理能力，通过风险管理部门与前台业务部门平行操作，将风险关口前移，以防范操作风险为目的，健全风险管理操作流程。这是整个现代商业银行制度建设的重点，也是建行公司治理结构和管理体制的重要突破口和切入点。

民生银行副行长洪崎也认为，在经济周期上升期和下降期，如何加强风险管理能力，这是商业银行应对宏观调控的深层竞争能力的关键所在。他说：“在经济上升期资金需求量、贷款的需求量比较大，我们审批出去的贷款基本上的额度都被企业用完，但在今年，整个经济出现偏冷的趋势时，我们审批的贷款真正被企业使用的还不到三分之一，显然直接影响我们的发展速度。”

洪崎表示，为了应对宏观经济的调整和市场的变化，民生银行增加了市场风险的分析系统和分析人员，对各个行业的信用风险、产业风险、行业风险加大研究，以提高风险管理能力。　“对商业银行来说，变革是深远的、长期的，需要长远的规划、统筹协调、稳步推进各项改革。”兴业银行行长李仁杰说道。　2005年07月25日（完，免费论文网）