中国银行行长肖钢：加强和改善银行风险管理体系

现在风险管理体系问题在很多人来说都是比较热的话题，在中国的国有商业银行处理历史遗留不良贷款以后，目前面临的一个新的挑战就变成了如何防止新增的不良贷款，这个问题是非常重要的，需要改善我们的风险管理体系，我们希望能够综合国际银行界的最佳经验和实践，来加强和改善银行风险管理体系。　谈到风险管理，最重要的是首先要明确股东的风险偏好，他们对风险的选择，这样才能够确定银行风险管理的战略。一家银行的风险偏好或者是风险的容忍度主要是由股东来决定的，有些人是非常激进型的，他们愿意承担非常高的风险，换取高的回报。但是，有些是稳健型，就是承担适度的风险换取适度的回报。　在中国银行来说，一直奉行的是诚信为本、稳健经营的原则，是一个稳健的类型，这意味着我们并不过分强调追求高风险、高回报，也不去追求零风险。在风险管理战略方面，政策集中的表现在受信政策、客户准入退出标准和产品定位方面侧重于风险度适中，综合收益高的政策。　现在有的“四级经营、四级管理”的模式存在许多弊端，例如中行的总行是主要负责宏观的业务规范的，但是底下有分行来处理具体的业务执行，还有各县各市的一些小分行，因此我们有将近四级的经营管理结构，这种模式有很多的弊端，为了改善我们的风险管理的效率，我们必须要改变四级经营管理的模式。　要学习运用科学的风险管理技术与方法，对于国际国内的银行业监管趋势来说，同业竞争趋势，无论是银行自身的业务发展还是风险管理战略都要求我们对传统的风险识别评价决策与检测方法进行改造和提升，引进更多的量化的风险管理工具，实现全额的风险计量和控制，必须要建立在历史经验数据的基础上，预测借款人的违约概率、贷款的违约损失率等。这样我们就可以计算贷款的预期损失，在贷款定价的时候要确保贷款收益中将预期损失覆盖掉。　由于业务发展的当期压力与风险暴露滞后性之间永远存在矛盾，因此有关业务必须在降低风险和持续增加股东价值之间寻求平衡，于是引入了风险调整资本回报率方法，用它来度量不同业务单位或产品在占用经济资本基础上所取得的经济收益，确定银行资金配置的有限次序。　总之，风险管理是一项复杂而艰巨的系统工程，需要与银行整体改制一起联动，要改革风险管理机制，逐步由被动、静态的传统管理模式，向积极的、动态的现代管理模式转变，我们要学习利用多种多样的方式和工具转移和分散风险，更好的服务于长远的业务发展。　2004年05月20日（完，免费论文网）